Die "Olsenbande" hat ihren Namen von Egon Olsen, der der Anführer und der "Kopf" der Bande ist. Die Eleganz seiner Erscheinung ist vielleicht schon etwas verblasst, doch sein Talent für strategische Überlegungen, seine Energie und sein Enthusiasmus machen ihn zum geborenen Menschenführer.
Benny ist der Jüngste. Er ist ein schlauer Kopf und manchmal sticht ihn der Hafer. Er hagt eine große Bewunderung für Egon. Kjeld passt scheinbar nicht so ganz zu den beiden anderen. Er ist mit einer Ehefrau geschlagen, die nur ihre Hausfrauensorgen im Kopf hat und einen kleinbürgerlichen Ehrgeiz an den Tag legt. Sie alle sind Helden.
Sie sind voller Träume und beim Bau ihrer Luftschlösser stolpern sie ständig über Hindernisse, einschließlich der eigenen Beine. Sie kämpfen gegen Behörden und Verordnungen, gegen ihre eigenen Schwächen und gegen das Unverständnis anderer Menschen. Mit anderen Worten: sie haben keinerlei Beziehung zur Realität.